Сравнение CWBFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.20% против 2.02% соответственно.
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и DFSHX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
CWBFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
CWBFX
DFSHX
Сравнение CWBFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 3.20 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 4.76 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.01 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.89 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 14.20 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.20 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и DFSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и DFSHX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и DFSHX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -9.58% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -1.28% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -9.58% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -9.58% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -1.07% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.32% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.26% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и DFSHX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 0.69% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 0.94% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 1.17% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.34% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 2.66% | +2.97% |