PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с PREF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while PREF is actively managed. Over the past 5 years, CWB returned 7.54%/yr vs 3.07%/yr for PREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PREF.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 1.65%.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и PREF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%1.26%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Correlation

The correlation between CWB and PREF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CWB и PREF

Секторы
CWB
PREF

Коммунальные услуги

89.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
PREF

-

Здравоохранение

CWB
8.8%
PREF

-

Технологии

CWB
6.0%
PREF

-

Промышленность

CWB
4.6%
PREF

-

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
PREF

-

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
PREF

-

Сырьевые материалы

CWB

-

PREF

-

Потребительский защитный сектор

CWB

-

PREF

-

Энергетика

CWB

-

PREF

-

Финансовые услуги

CWB

-

PREF
100.0%

Недвижимость

CWB

-

PREF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с PFFAPREF с FPEPREF с COWZ

Доходность на риск

CWB vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.16

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.10

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.32

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

12.09

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CWB и PREF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-22.99%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.88%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-4.39%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-16.99%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.13%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.66%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PREF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.69%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.51%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

3.09%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

4.87%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

6.30%

+8.17%

Сравнение комиссий CWB и PREF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PREF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PREF в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWB and PREF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs PREF's -22.99%.

On 5-year performance, CWB leads with 7.54% vs 3.07% for PREF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWB has performed better with a 7.54% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.35% for CWB.

They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.55% for PREF.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор