Сравнение CWB с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
CWB и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CWB и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 1.26% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.15%.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и PREF
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
CWB vs. PREF — Ранг доходности на риск
CWB
PREF
Сравнение CWB c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.12 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.17 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CWB и PREF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и PREF
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и PREF
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -22.99% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.88% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -16.99% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.65% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.73% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.67% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и PREF
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 1.77% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.51% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 3.45% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.84% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 6.35% | +7.98% |