Сравнение CWB с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
CWB и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWB и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | -1.17% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью -0.17%.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и FPFD
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
CWB vs. FPFD — Ранг доходности на риск
CWB
FPFD
Сравнение CWB c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.07 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.69 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 6.10 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.30 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между CWB и FPFD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и FPFD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FPFD в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и FPFD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -20.83% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -3.18% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.11% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.03% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.88% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и FPFD
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 1.37% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.08% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 3.54% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 5.37% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 5.37% | +8.96% |