Сравнение CWB с EVPF
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while EVPF is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности CWB и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWB и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 8.53% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
Correlation
The correlation between CWB and EVPF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. EVPF — Ранг доходности на риск
CWB
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CWB c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и EVPF
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -2.36% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -0.36% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.42% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 3.84% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 3.84% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 3.84% | +10.78% |
Сравнение комиссий CWB и EVPF
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и EVPF
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EVPF в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWB and EVPF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.
EVPF has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.46% for CWB.
They also come from different issuers: State Street and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для CWB и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор