PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW с FLMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock, while FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, CW returned 42.85%/yr vs 2.20%/yr for FLMI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 2.31%.

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%

FLMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.28%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%27.53%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.31%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between CW and FLMI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.01

The correlation between CW and FLMI shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

CW vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.69

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.06

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.87

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

10.34

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFLMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.55

0.50

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CW и FLMI

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-14.66%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-2.90%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-5.31%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-14.66%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.33%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-2.82%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.80%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и FLMI

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

1.00%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

2.03%

+23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

3.09%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

4.45%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

4.72%

+25.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и FLMI

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FLMI в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CW and FLMI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.20%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs FLMI's -14.66%.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор