PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с SVOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. CVY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, CVY returned 7.49%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности CVY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

CVY

1 день
0.94%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.84%
1 год
18.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.96%

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.70%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.90%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		10.45%11.00%10.28%17.87%-9.27%3.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between CVY and SVOL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.55

The correlation between CVY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

CVY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.50

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.83

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.80

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

1.90

+6.32

CVY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVY и SVOL

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-33.50%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-13.01%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-33.50%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-33.50%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.76%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.50%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и SVOL

Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.13%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.95%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

20.81%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

22.01%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.90%

-2.35%

Сравнение комиссий CVY и SVOL

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и SVOL

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.65%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVY and SVOL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to CVY (3.13%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, CVY leads with 7.49% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CVY has performed better with a 7.49% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.65% for CVY.

CVY is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.50% for SVOL.

CVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор