Сравнение CVY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CVY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.29% против 17.41% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и SPMO
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CVY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CVY
SPMO
Сравнение CVY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.90 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CVY и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и SPMO
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и SPMO
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -30.95% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.70% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -22.74% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -30.95% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -7.31% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.66% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.60% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 7.22% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 12.80% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.77% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.08% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.09% | -0.52% |