Сравнение CVY с MKAM
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. CVY is passively managed, while MKAM is actively managed. Over the past 3 years, CVY returned 15.04%/yr vs 9.98%/yr for MKAM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVY charges 1.21%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности CVY и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 6.69%.
CVY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 6.05%
MKAM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.97K | $91.55K | $113.66K | |
MKAM MKAM ETF | $4.08K | $11.25K | $13.71K |
Сравнение доходности по годам CVY и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 16.32% | 11.00% | 10.28% | 14.39% |
MKAM MKAM ETF | 6.69% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between CVY and MKAM is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CVY and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. MKAM — Ранг доходности на риск
CVY
MKAM
Сравнение CVY c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVY | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 11.92 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVY и MKAM
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -5.01% | -61.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -3.72% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -5.01% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.06% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -1.12% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.05% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и MKAM
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.10% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.78% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 6.57% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 6.31% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 6.31% | +13.15% |
Сравнение комиссий CVY и MKAM
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и MKAM
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MKAM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 4.09% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
MKAM MKAM ETF | 2.63% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVY and MKAM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVY has higher volatility (2.85%) compared to MKAM (2.10%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, CVY leads with 15.04% vs 9.98% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVY has performed better with a 15.04% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
CVY has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.63% for MKAM.
They also come from different issuers: Invesco and MKAM. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.96% for MKAM.
CVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVY и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор