PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.97% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

HO.PA

1 день
2.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.47%
1 год
-8.74%
3 года*
25.95%
5 лет*
23.57%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
HO.PA
Thales S.A.		0.29%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between CVX and HO.PA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.24

The correlation between CVX and HO.PA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Thales S.A.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

CVX vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.34

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.28

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.54

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.99

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.34

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CVX и HO.PA

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-56.96%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-20.33%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-24.08%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.64%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-56.96%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-15.00%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-18.37%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

10.12%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и HO.PA

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.91%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

24.06%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

32.36%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

29.45%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

28.72%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и HO.PA

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and HO.PA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор