Сравнение CVX с ASWC.DE
CVX (Chevron Corporation) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, CVX returned 40.62% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVX и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -3.20% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between CVX and ASWC.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
CVX
ASWC.DE
Сравнение CVX c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.48 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.59 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.93 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.03 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и ASWC.DE
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -12.88% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -12.88% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -3.01% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -2.59% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.31% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и ASWC.DE
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.18% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 16.05% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 20.50% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 19.47% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 19.47% | +9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и ASWC.DE
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
CVX and ASWC.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор