Сравнение CVV с LW

С начала года, CVV показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью -22.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LW равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.