PortfoliosLab logo
Сравнение CVV с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVV и GPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CVV и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.00%
822.75%
CVV
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.61

GPC:

-0.77

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.66

GPC:

-0.85

Коэф-т Омега

CVV:

0.92

GPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.40

GPC:

-0.63

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.13

GPC:

-1.30

Индекс Язвы

CVV:

30.41%

GPC:

19.28%

Дневная вол-ть

CVV:

56.84%

GPC:

32.93%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

CVV:

-84.41%

GPC:

-33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.40M

GPC:

$16.25B

EPS

CVV:

-$0.28

GPC:

$6.09

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

CVV:

0.80

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

CVV:

0.84

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$21.95M

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$5.47M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$143.00K

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -13.30% против 5.53% соответственно.


CVV

С начала года

-32.05%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-33.42%

5 лет

-3.77%

10 лет

-13.30%

GPC

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.93%

1 год

-24.24%

5 лет

10.51%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVV: -0.61
GPC: -0.77
Коэффициент Сортино CVV, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVV: -0.66
GPC: -0.85
Коэффициент Омега CVV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVV: 0.92
GPC: 0.87
Коэффициент Кальмара CVV, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVV: -0.40
GPC: -0.63
Коэффициент Мартина CVV, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVV: -1.13
GPC: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPC равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.77
CVV
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и GPC

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVV
CVD Equipment Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company
3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок CVV и GPC

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.41%
-33.20%
CVV
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и GPC

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.80%
12.46%
CVV
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию