PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVV с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVV и DCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CVV с DCI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVV или DCI.

Доходность

Сравнение доходности CVV и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.54

DCI:

-0.26

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.48

DCI:

-0.31

Коэф-т Омега

CVV:

0.94

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.35

DCI:

-0.33

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.09

DCI:

-0.87

Индекс Язвы

CVV:

27.47%

DCI:

8.99%

Дневная вол-ть

CVV:

58.60%

DCI:

23.59%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

CVV:

-83.47%

DCI:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.82M

DCI:

$8.15B

EPS

CVV:

-$0.01

DCI:

$3.42

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

DCI:

1.70

Коэффициент P/S

CVV:

0.72

DCI:

2.24

Коэффициент P/B

CVV:

0.74

DCI:

5.33

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$30.27M

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$8.17M

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$412.00K

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -11.79% против 8.27% соответственно.

CVV

С начала года

-27.95%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

2.59%

1 год

-30.25%

3 года

-8.66%

5 лет

0.84%

10 лет

-11.79%

DCI

С начала года

1.64%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-6.68%

3 года

12.85%

5 лет

10.31%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVD Equipment Corporation

Donaldson Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и DCI

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVV
CVD Equipment Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.58%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CVV и DCI

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и DCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и DCI

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
8.32M
870.00M
(CVV) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVV и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.4%
35.2%
(CVV) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
CVV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.70M при выручке в 8.32M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

CVV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в 269.00K при выручке в 8.32M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CVV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.00K при выручке в 8.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.