PortfoliosLab logo
Сравнение CVV с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVV и DCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVV и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.00%
1,976.40%
CVV
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVV:

-0.61

DCI:

-0.36

Коэф-т Сортино

CVV:

-0.66

DCI:

-0.35

Коэф-т Омега

CVV:

0.92

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

CVV:

-0.40

DCI:

-0.35

Коэф-т Мартина

CVV:

-1.13

DCI:

-0.98

Индекс Язвы

CVV:

30.41%

DCI:

8.40%

Дневная вол-ть

CVV:

56.84%

DCI:

23.24%

Макс. просадка

CVV:

-89.52%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

CVV:

-84.41%

DCI:

-15.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVV:

$21.40M

DCI:

$7.86B

EPS

CVV:

-$0.28

DCI:

$3.42

Коэффициент PEG

CVV:

0.00

DCI:

1.62

Коэффициент P/S

CVV:

0.80

DCI:

2.16

Коэффициент P/B

CVV:

0.84

DCI:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

CVV:

$21.95M

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVV:

$5.47M

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CVV:

$143.00K

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVV показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -13.30% против 7.45% соответственно.


CVV

С начала года

-32.05%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-33.42%

5 лет

-3.77%

10 лет

-13.30%

DCI

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-7.98%

5 лет

9.48%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVV и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVV c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVV: -0.61
DCI: -0.36
Коэффициент Сортино CVV, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVV: -0.66
DCI: -0.35
Коэффициент Омега CVV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVV: 0.92
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара CVV, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVV: -0.40
DCI: -0.35
Коэффициент Мартина CVV, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVV: -1.13
DCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа CVV на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVV и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.36
CVV
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVV и DCI

CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVV
CVD Equipment Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CVV и DCI

Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.41%
-15.68%
CVV
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности CVV и DCI

CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.80%
13.59%
CVV
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVV и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию