Сравнение CVV с DCI
CVV (CVD Equipment Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CVV returned -2.00%/yr vs 10.31%/yr for DCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVV и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVV показывает доходность 94.82%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции CVV уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: -2.00% против 10.31% соответственно.
CVV
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- 94.82%
- 6 месяцев
- 82.09%
- 1 год
- 72.00%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- -2.00%
DCI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам CVV и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 94.82% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | 12.73% | -9.30% | -69.45% | 33.87% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -4.94% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between CVV and DCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1999 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CVV:
-$0.70
DCI:
$3.72
CVV:
1.61
DCI:
2.60
CVV:
$19.31M
DCI:
$3.81B
CVV:
$4.74M
DCI:
$1.30B
CVV:
-$3.15M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVV vs. DCI — Ранг доходности на риск
CVV
DCI
Сравнение CVV c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVV | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.87 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.98 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.51 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CVV и DCI
Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.52% | -56.90% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -26.05% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.70% | -26.05% | -44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.44% | -32.20% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -42.72% | -41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.61% | -23.78% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.50% | -11.08% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 11.45% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVV и DCI
CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVV | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.73% | 7.24% | +31.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.30% | 21.91% | +65.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.32% | 25.98% | +81.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.48% | 23.50% | +53.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.75% | 25.87% | +47.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVV и DCI
CVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.43% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVV и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVV и DCI
CVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.00K при выручке в 1.84M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.80M при выручке в 1.84M, что соответствует операционной рентабельности -97.4%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 1.84M, что соответствует чистой рентабельности -90.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVV and DCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVV has higher volatility (38.73%) compared to DCI (7.24%). In terms of maximum drawdown, CVV dropped -89.52% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVV и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор