Сравнение CVV с SMR
CVV (CVD Equipment Corporation) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CVV returned 6.34%/yr vs 3.78%/yr for SMR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVV и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVV показывает доходность 89.00%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -15.31%.
CVV
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- 89.00%
- 6 месяцев
- 70.26%
- 1 год
- 88.39%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -1.84%
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVV и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 89.00% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | -18.97% |
SMR Nuscale Power Corp | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between CVV and SMR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between CVV and SMR shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVV:
-$0.70
SMR:
-$2.02
CVV:
1.56
SMR:
126.69
CVV:
$19.31M
SMR:
$18.10M
CVV:
$4.74M
SMR:
$4.45M
CVV:
-$3.15M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVV vs. SMR — Ранг доходности на риск
CVV
SMR
Сравнение CVV c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVD Equipment Corporation (CVV) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVV | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.74 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -1.10 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.59 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CVV и SMR
Максимальная просадка CVV за все время составила -89.52%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVV и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.52% | -87.47% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -82.86% | +41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.70% | -82.86% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.44% | -87.47% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -77.54% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.50% | -34.90% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 56.01% | -32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVV и SMR
CVD Equipment Corporation (CVV) имеет более высокую волатильность в 38.51% по сравнению с Nuscale Power Corp (SMR) с волатильностью 30.07%. Это указывает на то, что CVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.51% | 30.07% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.34% | 69.43% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.31% | 103.99% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.47% | 93.23% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.76% | 89.24% | -15.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVV и SMR
Ни CVV, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVV и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVD Equipment Corporation и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVV and SMR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVV has higher volatility (38.51%) compared to SMR (30.07%). In terms of maximum drawdown, CVV dropped -89.52% vs SMR's -87.47%.
CVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVV и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор