PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.01% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий CVTRX и PUDZX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.04

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.65

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.45

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

13.65

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между CVTRX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и PUDZX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и PUDZX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-21.53%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.20%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.98%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-21.53%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.59%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.31%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.47%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и PUDZX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.71%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.29%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.72%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.59%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

9.70%

+5.62%