PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.40% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CVTRX и AAAAX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.11

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.91

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

10.22

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между CVTRX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и AAAAX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и AAAAX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-40.47%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.55%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-22.62%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-29.41%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-3.53%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.89%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и AAAAX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.27%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

7.26%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

11.62%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

12.19%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

12.66%

+2.66%