Сравнение CVSM с VIOO
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while VIOO is passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VIOO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 24.41%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 12.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $12.20M | $10.15M | $10.32M |
Сравнение доходности по годам CVSM и VIOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 11.55% |
Correlation
The correlation between CVSM and VIOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. VIOO — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIOO
Сравнение CVSM c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и VIOO
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -44.15% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.97% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.27% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и VIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 17.40% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 21.26% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 22.94% | -11.21% |
Сравнение комиссий CVSM и VIOO
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и VIOO
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VIOO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.09% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and VIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
VIOO has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.07% for VIOO.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор