Сравнение CVSM с MJ
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and MJ (Amplify Alternative Harvest ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while MJ is passively managed. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MJ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -34.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $490.52K | $582.93K | $943.99K |
Сравнение доходности по годам CVSM и MJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | -9.60% |
Correlation
The correlation between CVSM and MJ is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. MJ — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MJ
Сравнение CVSM c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Amplify Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | MJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и MJ
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -96.55% | +93.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -95.12% | +94.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -69.70% | +68.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и MJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 85.91% | -74.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 59.99% | -48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 55.43% | -43.70% |
Сравнение комиссий CVSM и MJ
CVSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и MJ
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MJ в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 2.63% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and MJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.
MJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.75% for MJ.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор