Сравнение CVSM с EES
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while EES is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for EES.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и EES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EES
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам CVSM и EES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 10.92% |
Correlation
The correlation between CVSM and EES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. EES — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EES
Сравнение CVSM c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и EES
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и EES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -63.66% | +60.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.31% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и EES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 16.99% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 21.42% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 23.70% | -12.59% |
Сравнение комиссий CVSM и EES
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и EES
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EES в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.12% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and EES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.38% for EES.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и EES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор