PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

CVSE и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и PSCX

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%11.54%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий CVSE и PSCX

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.06

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.00

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

10.18

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.11

-0.16

Корреляция

Корреляция между CVSE и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и PSCX

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и PSCX

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-10.20%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.15%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.58%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.92%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.21%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и PSCX

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.82%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.31%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

8.83%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

7.06%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

7.02%

+7.22%