PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с JHAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.06% vs 8.86% for JHAC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
-1.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.95%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и JHAC

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%12.59%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-0.25%3.33%23.65%15.41%

Correlation

The correlation between CVSE and JHAC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.77

Over the past year, the correlation between CVSE and JHAC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и JHAC

Секторы
CVSE
JHAC

Технологии

39.5%
27.5%

Финансовые услуги

16.3%
15.9%

Промышленность

11.3%
6.5%

Здравоохранение

10.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
23.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.9%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.5%

Энергетика

-

4.9%

Технологии

CVSE
39.5%
JHAC
27.5%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
JHAC
15.9%

Промышленность

CVSE
11.3%
JHAC
6.5%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
JHAC
6.3%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
JHAC
23.9%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
JHAC
8.9%

Недвижимость

CVSE
3.5%
JHAC
3.5%

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
JHAC
1.1%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
JHAC

-

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
JHAC
1.5%

Энергетика

CVSE

-

JHAC
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD

Доходность на риск

CVSE vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEJHACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.00

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.58

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

1.82

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.67

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.93

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CVSE и JHAC

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и JHAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSEJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-24.43%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-15.24%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.96%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.91%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.87%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и JHAC

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSEJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.04%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.71%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

13.28%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.45%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.45%

-3.58%

Сравнение комиссий CVSE и JHAC

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и JHAC

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности JHAC в 0.58%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.58%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and JHAC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.04%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs JHAC's -24.43%.

On 1-year performance, JHAC leads with 8.86% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 8.86% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.58% for JHAC.

They also come from different issuers: Calvert and John Hancock. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.72% for JHAC.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и JHAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор