Сравнение CVSE с GUMI
CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - CVSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Calvert, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.08% vs 3.17% for GUMI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSE и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 5.97% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CVSE and GUMI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between CVSE and GUMI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSE vs. GUMI — Ранг доходности на риск
CVSE
GUMI
Сравнение CVSE c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 8.90 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 37.70 | -31.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.91 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.32 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и GUMI
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSE | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -0.48% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.36% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.05% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.08% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и GUMI
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSE | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.25% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.55% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 1.10% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 0.99% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 0.99% | +12.87% |
Сравнение комиссий CVSE и GUMI
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и GUMI
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSE and GUMI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.25%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, CVSE leads with 8.08% vs 3.17% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVSE has performed better with a 8.08% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.59% for CVSE.
CVSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Calvert and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSE и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор