PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

CVSE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и AVIE

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%3.33%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий CVSE и AVIE

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

3.59

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.04

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVSE и AVIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и AVIE

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и AVIE

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-12.39%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.53%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.70%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.10%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.02%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и AVIE

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.69%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.38%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.66%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.10%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

13.10%

+1.14%