Сравнение CVRT с VGWAX

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VGWAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVRT и VGWAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и VGWAX.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.