PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

CVRT и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRT и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRT и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%13.23%11.02%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий CVRT и PYLD

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CVRT vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.77

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.47

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

1.91

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.50

7.76

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.01

-0.63

Корреляция

Корреляция между CVRT и PYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и PYLD

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и PYLD

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRTPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-4.52%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-3.25%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.98%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.64%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.80%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и PYLD

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRTPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

1.66%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

2.13%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

3.44%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

4.00%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

4.00%

+15.69%