PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 7.40% for PYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%8.15%

Correlation

The correlation between CVRT and PYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов CVRT и PYLD

Секторы
CVRT
PYLD

Технологии

43.9%

-

Коммунальные услуги

14.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
43.9%
PYLD

-

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
PYLD

-

Промышленность

CVRT
8.9%
PYLD

-

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
PYLD

-

Здравоохранение

CVRT
7.4%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
PYLD

-

Недвижимость

CVRT
2.7%
PYLD

-

Энергетика

CVRT
2.4%
PYLD
100.0%

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CVRT vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.42

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.56

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

2.29

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.91

10.44

+24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

2.04

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CVRT и PYLD

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-4.52%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-3.25%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.44%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-0.65%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.71%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и PYLD

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.24%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

2.50%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

3.08%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

3.99%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

3.99%

+15.97%

Сравнение комиссий CVRT и PYLD

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и PYLD

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and PYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 7.40% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 1.43% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and PIMCO. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.55% for PYLD.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор