PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

CVRT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRT и BND

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%13.23%11.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий CVRT и BND

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

CVRT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.93

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.32

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

1.75

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.50

4.78

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.93

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.59

+0.80

Корреляция

Корреляция между CVRT и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и BND

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и BND

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-18.58%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-2.44%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.54%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.07%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и BND

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

1.63%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

2.52%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

4.30%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

6.00%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

5.52%

+14.17%