Сравнение CVRD с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
CVRD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и USPX
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
CVRD vs. USPX — Ранг доходности на риск
CVRD
USPX
Сравнение CVRD c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.02 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и USPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и USPX
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и USPX
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -31.21% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.48% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.45% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.51% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и USPX
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.35% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 9.71% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.75% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 16.15% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 15.98% | -4.00% |