PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRD с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

CVRD и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRD и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и UNOV

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.40%5.94%4.90%5.15%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

CVRD

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.28%
1 год
9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий CVRD и UNOV

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

CVRD
Madison Covered Call ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

CVRD vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.16

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.71

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.75

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

8.25

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между CVRD и UNOV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и UNOV

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.86%7.63%15.70%1.50%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и UNOV

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRDUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-13.84%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-5.78%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.93%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и UNOV

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRDUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

4.56%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

8.51%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

6.78%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

7.77%

+4.20%