Сравнение CVRD с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
CVRD и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и PSMD
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
CVRD vs. PSMD — Ранг доходности на риск
CVRD
PSMD
Сравнение CVRD c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.10 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.69 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 8.55 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.10 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и PSMD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и PSMD
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и PSMD
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -11.96% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -7.51% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.70% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.71% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.33% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и PSMD
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 4.40% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 10.09% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 8.60% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 8.56% | +3.41% |