PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 15.49% for PSCX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и PSCX

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%5.66%

Correlation

The correlation between CVRD and PSCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.67

The correlation between CVRD and PSCX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и PSCX

Секторы
CVRD
PSCX

Технологии

35.5%
33.2%

Финансовые услуги

11.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.3%

Промышленность

7.3%
8.4%

Энергетика

7.1%
4.2%

Здравоохранение

6.8%
9.6%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

CVRD
35.5%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
PSCX
12.5%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
PSCX
5.4%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
PSCX
10.3%

Промышленность

CVRD
7.3%
PSCX
8.4%

Энергетика

CVRD
7.1%
PSCX
4.2%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
PSCX
9.6%

Недвижимость

CVRD
3.0%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
PSCX
1.9%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

CVRD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.82

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
4.22

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.70

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

18.94

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.82

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CVRD и PSCX

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-10.20%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.20%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.12%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.82%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и PSCX

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.89%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

4.21%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

5.53%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

7.07%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

6.96%

+4.86%

Сравнение комиссий CVRD и PSCX

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и PSCX

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and PSCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, PSCX leads with 15.49% vs 9.30% for CVRD. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 15.49% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Madison and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор