Сравнение CVRD с ARMW
CVRD (Madison Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 1.13% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between CVRD and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов CVRD и ARMW
Секторы
CVRD
ARMW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
CVRD
ARMW
Здравоохранение
CVRD
ARMW
-
Финансовые услуги
CVRD
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
CVRD
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
CVRD
ARMW
-
Промышленность
CVRD
ARMW
-
Коммуникационные услуги
CVRD
ARMW
-
Энергетика
CVRD
ARMW
-
Недвижимость
CVRD
ARMW
-
Коммунальные услуги
CVRD
ARMW
-
Сырьевые материалы
CVRD
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CVRD
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVRD c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и ARMW
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -48.47% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -47.33% | +44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -25.96% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 95.20% | -85.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 95.20% | -83.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 95.20% | -83.48% |
Сравнение комиссий CVRD и ARMW
CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и ARMW
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 7.74% for CVRD.
They also come from different issuers: Madison and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор