Сравнение CVNY с ARMW
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
CVNY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- -19.75%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -12.76% | 26.45% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between CVNY and ARMW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CVNY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVNY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNY и ARMW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -48.47% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -47.33% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -25.96% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.34% | 95.20% | -44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.46% | 95.20% | -37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.46% | 95.20% | -37.74% |
Сравнение комиссий CVNY и ARMW
И CVNY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и ARMW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 110.07%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 110.07% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and ARMW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 110.07%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор