Сравнение CVNX с PIT
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -27.67% vs 38.33% for PIT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 27.31%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -49.11%
- 1 год
- -27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 27.31% | 17.37% |
Correlation
The correlation between CVNX and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. PIT — Ранг доходности на риск
CVNX
PIT
Сравнение CVNX c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.74 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.88 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и PIT
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки PIT в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -14.05% | -55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -14.05% | -55.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -14.05% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -4.07% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 3.59% | +34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и PIT
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 26.57% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.57% | 4.67% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.77% | 19.36% | +65.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.97% | 21.66% | +95.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.85% | 17.50% | +98.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.85% | 17.50% | +98.35% |
Сравнение комиссий CVNX и PIT
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и PIT
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.00% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (26.57%) compared to PIT (4.67%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs PIT's -14.05%.
On 1-year performance, PIT leads with 38.33% vs -27.67% for CVNX. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 38.33% return vs -27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
PIT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор