Сравнение CVNA с SPOT
CVNA (Carvana Co.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 44.80% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between CVNA and SPOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between CVNA and SPOT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
SPOT:
$100.87B
CVNA:
$8.69
SPOT:
€12.94
CVNA:
7.37
SPOT:
32.21
CVNA:
0.03
SPOT:
0.36
CVNA:
0.47
SPOT:
4.98
CVNA:
2.55
SPOT:
10.87
CVNA:
$22.52B
SPOT:
€17.60B
CVNA:
$4.50B
SPOT:
€5.68B
CVNA:
-$116.00M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CVNA
SPOT
Сравнение CVNA c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.67 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.16 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и SPOT
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -80.51% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -46.80% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -46.80% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -76.39% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -37.88% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -30.87% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 27.16% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и SPOT
Carvana Co. (CVNA) и Spotify Technology S.A. (SPOT) имеют волатильность 16.26% и 16.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 16.23% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 37.28% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 45.28% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 47.58% | +63.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 47.36% | +51.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и SPOT
Ни CVNA, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и SPOT
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and SPOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs SPOT's -80.51%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор