Сравнение CVMIX с LCSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund	4.69%	36.77%	6.37%	4.74%	-22.57%	-7.43%	24.88%	22.65%	-17.48%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	15.20%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 15.20%.

CVMIX

1 день: 1.82%

1 месяц: -3.45%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 10.68%

1 год: 38.44%

3 года*: 15.14%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 8.31%

LCSMX

1 день: 3.57%

1 месяц: -2.20%

С начала года: 15.20%

6 месяцев: 29.25%

1 год: 68.39%

3 года*: 18.45%

5 лет*: 5.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с CVMIX:

CVMIX с CYBIX CVMIX с ANNPX CVMIX с KOMP CVMIX с AVEM CVMIX с AVES CVMIX с VWO CVMIX с VOO

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с ARMGX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с AVEEX LCSMX с HIEMX LCSMX с DEMIX

Сравнение комиссий CVMIX и LCSMX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

CVMIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVMIX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	3.14	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	3.70	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.58	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.62	4.54	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.14	18.38	-7.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVMIX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	3.14	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.31	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.44	-0.07

Корреляция

Корреляция между CVMIX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и LCSMX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности LCSMX в 0.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund	2.15%	2.26%	0.63%	0.92%	0.79%	0.76%	0.41%	0.68%	1.24%	0.27%	0.84%	1.26%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.87%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и LCSMX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVMIX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.96%	-39.72%	-4.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-15.39%	+0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.71%	-39.72%	-0.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.61%	-10.72%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.38%	-13.97%	-0.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	3.80%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и LCSMX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) составляет 9.35%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVMIX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.35%	10.36%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.17%	18.21%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.68%	22.26%	-2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.87%	17.95%	-0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.15%	19.38%	-1.23%

Сравнение CVMIX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и LCSMX

Сравнение доходности по годам CVMIX и LCSMX

Доходность по периодам

CVMIX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVMIX и LCSMX

Доходность на риск

CVMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

CVMIX

LCSMX

Сравнение CVMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)