PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с CGJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 15.71% соответственно.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CVMIX и CGJIX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.83

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.33

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.35

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

5.66

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CGJIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.83

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между CVMIX и CGJIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и CGJIX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CGJIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и CGJIX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-31.18%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.62%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-31.18%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-31.18%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-8.32%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.53%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и CGJIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.91%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.68%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.34%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.82%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.00%

-1.85%