Сравнение CVMIX с CCVAX

С начала года, CVMIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции CCVAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVMIX и CCVAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CCVAX в 14.43%

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CCVAX.

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.