Сравнение CVLVX с RIDAX

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции CVLVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVLVX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и RIDAX.

Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.