Сравнение CHDEX с CEMFX
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both mutual funds - CHDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while CEMFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CHDEX returned 9.80%/yr vs 11.54%/yr for CEMFX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и CEMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.54% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.80%
CEMFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 58.40%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CHDEX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 8.26% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 28.98% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Correlation
The correlation between CHDEX and CEMFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CHDEX and CEMFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
CHDEX
CEMFX
Сравнение CHDEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.69 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 16.85 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.63 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и CEMFX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и CEMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -39.30% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -12.41% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -13.27% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -28.13% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -39.30% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.60% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.45% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и CEMFX
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 2.67%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.19% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 13.34% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 16.04% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.47% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.12% | +0.99% |
Сравнение комиссий CHDEX и CEMFX
И CHDEX, и CEMFX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и CEMFX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности CEMFX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 1.68% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.08% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
CHDEX and CEMFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMFX has higher volatility (6.19%) compared to CHDEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, CHDEX dropped -49.12% vs CEMFX's -39.30%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDEX и CEMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор