PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 9.78% против 4.60% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с CTSIXCVLOX с PFADX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий CVLOX и MHESX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.95

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.35

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

6.14

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между CVLOX и MHESX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и MHESX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и MHESX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, примерно равная максимальной просадке MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-46.01%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.87%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-36.05%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.05%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.64%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.76%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.74%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и MHESX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.36%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.93%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.57%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.16%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.78%

-0.14%