Сравнение CVLOX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 3.08% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и MHEIX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
CVLOX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
CVLOX
MHEIX
Сравнение CVLOX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.63 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и MHEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и MHEIX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности MHEIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и MHEIX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -16.95% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -4.54% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -13.62% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -16.95% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.36% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -2.48% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.52% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и MHEIX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.60% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 5.77% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 6.45% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 5.54% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 5.21% | +9.43% |