PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLOX с GLBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.52%/yr vs 6.96%/yr for GLBIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CVLOX charges 1.22%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLOX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у GLBIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции GLBIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 6.96% соответственно.

CVLOX

1 день
-2.70%
1 месяц
-1.29%
С начала года
15.00%
6 месяцев
13.85%
1 год
23.44%
3 года*
20.25%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.52%

GLBIX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.44%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		15.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.98%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between CVLOX and GLBIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between CVLOX and GLBIX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIX
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с GRZZXGLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX

Доходность на риск

CVLOX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLOXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.76

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.93

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.98

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.03

-4.75

CVLOX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и GLBIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLOXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-26.82%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.39%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-6.39%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-16.14%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-26.82%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.56%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-4.85%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.81%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и GLBIX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Leuthold Global Fund (GLBIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLOXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.41%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

7.97%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

9.22%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

9.18%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

9.58%

+5.26%

Сравнение комиссий CVLOX и GLBIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии GLBIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и GLBIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности GLBIX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.85%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.52%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%

Часто задаваемые вопросы

CVLOX and GLBIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (6.49%) compared to GLBIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор