PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с VOTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 22.81%/yr for VOTE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.03%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и VOTE

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%18.47%

Correlation

The correlation between CVLC and VOTE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVLC and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и VOTE

Секторы
CVLC
VOTE

Технологии

39.5%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.7%

Промышленность

9.9%
8.5%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.6%

Технологии

CVLC
39.5%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
VOTE
11.7%

Промышленность

CVLC
9.9%
VOTE
8.5%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
VOTE
8.6%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
VOTE
10.2%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
VOTE
11.3%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
VOTE
4.8%

Недвижимость

CVLC
2.7%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
VOTE
2.3%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
VOTE
1.8%

Энергетика

CVLC
0.5%
VOTE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

CVLC vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.10

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

14.23

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.80

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CVLC и VOTE

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-25.71%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.10%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.08%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.70%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.14%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и VOTE

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.96%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.20%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.08%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.15%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.15%

-1.60%

Сравнение комиссий CVLC и VOTE

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и VOTE

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOTE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CVLC and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLC has higher volatility (3.36%) compared to VOTE (2.96%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 22.30% for CVLC. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CVLC and VOTE have nearly identical dividend yields, around 0.89%.

CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Calvert and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.05% for VOTE.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор