Сравнение CVLC с SAMT

С начала года, CVLC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVLC и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SAMT в 0.69%

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и SAMT.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.