PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с CVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE).

CVLC и CVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и CVSE

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Доходность по периодам

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI

Сравнение комиссий CVLC и CVSE

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCCVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.90

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.95

+0.11

Корреляция

Корреляция между CVLC и CVSE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CVSE

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CVSE в 0.59%

TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CVSE

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-20.29%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.80%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.68%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.74%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.31%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CVSE

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.00%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

3.23%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.29%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.24%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

14.24%

+1.43%