PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и CVMC


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-3.93%16.13%24.20%17.14%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
1.05%9.52%12.57%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 1.05%.


CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*

CVMC

1 день
0.97%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Сравнение комиссий CVLC и CVMC

И CVLC, и CVMC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CVLC vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCCVMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.77

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.10

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.09

+1.71

CVLC vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCCVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.53

+0.54

Корреляция

Корреляция между CVLC и CVMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CVMC

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CVMC в 1.34%


TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
1.04%1.02%1.03%0.91%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
1.34%1.39%1.21%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CVMC

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CVMC.


Загрузка...

Показатели просадок


CVLCCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-22.53%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.14%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.87%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.35%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CVMC

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеют волатильность 5.67% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVLCCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.72%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.55%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.91%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.54%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.54%

-0.87%