PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с CVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 16.44%/yr for CVMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 15.51%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и CVMC

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%

Correlation

The correlation between CVLC and CVMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between CVLC and CVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и CVMC

Секторы
CVLC
CVMC

Технологии

39.5%
20.9%

Финансовые услуги

11.8%
13.1%

Промышленность

9.9%
20.6%

Здравоохранение

9.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Недвижимость

2.7%
7.1%

Коммунальные услуги

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.6%

Энергетика

0.5%
1.1%

Технологии

CVLC
39.5%
CVMC
20.9%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
CVMC
13.1%

Промышленность

CVLC
9.9%
CVMC
20.6%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
CVMC
10.1%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
CVMC
10.0%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
CVMC
2.9%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
CVMC
5.5%

Недвижимость

CVLC
2.7%
CVMC
7.1%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
CVMC
6.0%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
CVMC
2.6%

Энергетика

CVLC
0.5%
CVMC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH

Доходность на риск

CVLC vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.86

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.75

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.77

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

11.15

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCCVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.77

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CVMC

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-22.53%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.35%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.53%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.01%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.18%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.32%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CVMC

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.36%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.51%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.93%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.46%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.46%

-0.91%

Сравнение комиссий CVLC и CVMC

И CVLC, и CVMC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CVMC

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CVMC в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and CVMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 16.44% for CVMC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC and CVMC have the same expense ratio: 0.15% per year.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVMC is Mid Cap Blend Equities. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CVMC tracks Russell Midcap Index.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор