Сравнение CVLC с CLU.NEO
CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 15.62%/yr for CLU.NEO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и CLU.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVLC торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.34%.
CVLC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CVLC и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 12.35% | 16.13% | 24.20% | 17.14% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 7.34% | 20.72% | 5.75% | 7.44% |
Correlation
The correlation between CVLC and CLU.NEO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CVLC and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLC vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
CVLC
CLU.NEO
Сравнение CVLC c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.67 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 10.24 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.47 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и CLU.NEO
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -45.80% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.87% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.06% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.35% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.55% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.31% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и CLU.NEO
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLC | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.43% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 8.33% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 11.60% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.03% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 21.54% | -5.99% |
Сравнение комиссий CVLC и CLU.NEO
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и CLU.NEO
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.89% | 1.02% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVLC and CLU.NEO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CVLC и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор