PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVLC is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, CVLC returned 29.31% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.57%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between CVLC and BLCR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between CVLC and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и BLCR

Секторы
CVLC
BLCR

Технологии

39.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Промышленность

9.9%
13.5%

Здравоохранение

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Энергетика

0.5%
2.2%

Технологии

CVLC
39.5%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
BLCR
12.1%

Промышленность

CVLC
9.9%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
BLCR
11.0%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
BLCR

-

Недвижимость

CVLC
2.7%
BLCR

-

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
BLCR
2.2%

Энергетика

CVLC
0.5%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

CVLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.02

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.61

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

21.86

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CVLC и BLCR

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-21.29%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.26%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.37%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.19%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и BLCR

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.36%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.45%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.24%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.54%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.47%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.47%

-1.92%

Сравнение комиссий CVLC и BLCR

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и BLCR

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and BLCR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 29.31% for CVLC. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

CVLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Calvert and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор