PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

CVLC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.57%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий CVLC и BLCR

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.70

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.03

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.57

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.44

-0.38

Корреляция

Корреляция между CVLC и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и BLCR

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и BLCR

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-21.29%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.13%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.59%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.29%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и BLCR

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 5.67%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.08%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.55%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

21.17%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.60%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.60%

-1.93%