PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVIE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CVIE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		3.73%33.23%5.37%7.45%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CVIE

1 день
1.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.81%
1 год
31.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с VOOCVIE с VSGX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CVIE и JIVE

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.59

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.27

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.69

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

15.22

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.93

-0.89

Корреляция

Корреляция между CVIE и JIVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и JIVE

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.55%2.85%2.78%1.96%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CVIE и JIVE

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-13.79%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.96%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.09%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и JIVE

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.00%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.11%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.94%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

14.85%

+0.09%