PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVIE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с IFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CVIE returned 29.67% vs 33.15% for IFLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.

CVIE

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.16%
С начала года
15.87%
1 год
29.67%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и IFLO

2026 (YTD)2025
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		15.87%13.60%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%

Correlation

The correlation between CVIE and IFLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between CVIE and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и IFLO

Секторы
CVIE
IFLO

Технологии

26.7%
21.5%

Финансовые услуги

24.3%
1.1%

Промышленность

15.1%
18.1%

Здравоохранение

7.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.8%

Сырьевые материалы

5.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Энергетика

0.8%
12.1%

Технологии

CVIE
26.7%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

CVIE
24.3%
IFLO
1.1%

Промышленность

CVIE
15.1%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

CVIE
7.7%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.1%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

CVIE
5.9%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.3%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.3%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

CVIE
3.0%
IFLO
1.0%

Недвижимость

CVIE
1.2%
IFLO
0.0%

Энергетика

CVIE
0.8%
IFLO
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

CVIE vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVIEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.29

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.33

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.17

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

17.35

-8.41

CVIE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVIE и IFLO

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-6.44%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-6.44%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.89%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.30%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.92%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и IFLO

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.18%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

12.01%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

14.55%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.51%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

14.51%

+1.31%

Сравнение комиссий CVIE и IFLO

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и IFLO

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.40%2.85%2.78%1.96%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and IFLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVIE has higher volatility (6.14%) compared to IFLO (3.18%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 29.67% for CVIE. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

CVIE has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Calvert and VictoryShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор